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试论商业银行风险控制控制探讨

作者:admin 来源:网络日期:2010-6-9 19:10:58

移风险的一种最有效手段，对金融机构的风险控制具有重要的作用。
　　四、风险分散
　　证券投资的资产组合选择理论和马柯维茨模型是风险分散的经典理论，它们不仅适用于证券投资，更阐明了风险分散的基本原理，对商业银行分散风险也同样适合。按照资产组合选择理论，风险分散的最通俗表达就是“不要将全部鸡蛋放在一个篮子里”。但是真正的风险分散理论和实践却远不止这么简单，需要解决什么样的资产组合可以有效地分散风险，分散风险的度量标准是什么等一系列问题。马柯维茨模型分析的结果表明，呈线性负相关的多种资产收益与各自期望收益的偏离能够相互抵消，资产组合的总风险减少能够起到一定的风险分散和抵补效果。所以，商业银行在资产经营中，应选择不相关或负相关的资产形成资产组合，才能有效地实现风险的分散。
　　西方商业银行所采取的风险分散方法主要有以下几种：(1)资产种类上的风险分散。商、银行的资产贷款、证券投资、房地产投资等多种类型；贷款义有“批发”贷款、“零售”贷款、项目贷款等多种形式；证券投资有国库券、长期公债、股票等多种投资工具。在各种资产或同一类资产的不同形式之间进，亍资产组台，可达到分散险的目的。(2)客户授信额度上的风险分散，贷款的信用风险分散最基本的一点就是金额分散，即实行授信制度，使商业银行对某一客户的授信控制住一定额度之内，以实现分散风险的目的。(3)资产币别上的风险分散。随着西方货币的自由兑换和跨国银行限制的放松，银行通过持有不同币别的资产来抵御外汇市场汇率的波动也是现代商业银行分散风险的一种普遍做法。